1000 шагов до миллиона :)

[super]

Есть затея сделать этакое live-шоу "Как стать миллионером".

Первым делом надо разработать стратегию. Стартуем с 1000 рублей (или долларов, это еще потребует обсуждения и понимания, т.к. не каждая сумма обладает доступом к требуемым инструментам). За 1000 шагов постараемся сделать 1 000 000

Инструменты: золото, серебро, платина, палладий. Родий не учитываем в виду редкой доступности этого инструмента.

Задача достаточно сложная. На моей памяти самым лучшим было превращение $5k в $3m, после чего начался так называемый кризис и все было спущено в трам-тарары. Более часто спекулянты увеличивали портфели на порядок, после чего с мыслями о том, что хватит, прекращали спекуляции. При этом вопрос превращения 1 000 000 в 1 000 многие "решали" уже много раз. Буквально за пару движений. Здесь с точки зрения философии почти тоже самое, только наоборот.

Каковы идеи-предложения господа-товарищи? Для повышения сознательности выставляем два приза: золотой "Победоносец" и серебряный "Соболь". Они достанутся двум господам (или дамам), идеи которых будут признаны сообществом наиболее полезными (путем открытого голосования после реализации проекта). "Победоносец" участвует в призах только в случае успешного завершения мероприятия. "Соболь" может выступить и утешительным призом, если мы где-то ошибемся и... оконфузимся.

[super]

Математика процесса

Работа разделяется на три этапа.

1. Делаем из 1000 - 10 000
2. Делаем из 10 000 - 100 000
3. Делаем из 100 000 тот самый 1 000 000

Первая модель (линейная по доходности): У нас три этапа. Соответственно каждый этап состоит из 333 операций + 1 операция в запасе

Закладываем вероятность неудачности операции в размере 30 процентов (на первом этапе считаем что работаем без стопов и за счет дополнительных операций закрываемся в 0. Будем считать, что это отработанная стратегия, хотя вероятность сделать такое 100 раз не самая большая).

Соответственно необходимо достичь требуемый финансовый результат на каждом этапе за 233 шага.

Если правильно посчитал, для реализации задуманного необходимо обеспечить доходность каждого шага в размере 1%. Вторую, третью и десятую модели будем обдумывать. Как показывает опыт модель однозначно не должна быть линейной.

[super]

Теоретические возможности

1) ОМС на стандартных условиях (Сбербанк и т.п.) - слабо подходит, т.к. при текущей волатильности и спредах процесс растянется на слишком большое время и процедуру придется завершать правнукам. С учетом инфляции .... будем считать, что этот вариант подходит больше для целей сбережения.

2) Слитки. НДС в размере 18 процентов и спред покупки-продажи позволят проводить 1-2 операции в год. Даже если оставлять слитки в банке (НДС не взимается) спред по сделке составит 2-3 процента. (если есть лучшие варианты - подскажите).

3) Монеты инвестиционные - спред также великоват. Инструмент оставляем инвесторам.

4) Монеты памятные - велики накладные расходы, требуются постоянные поездки и "облапошивание" контрагентов. При высокой доходности на сделку имеем этот вариант в уме, но в виду невозможности массового использования рассматривать не будем.

5) ОМС с возможностью "плеча". Спреды ниже дневной волатильности. Высокая гибкость со сроками сделок. Имеем в виду.

6) Форексные конторы. К сожалению не имел с такими компаниями дела и могу судить только на основе слухов. Поговаривают, что 95 процентов принесших деньги - проигрывают. Не будем иметь дело с теми, кто приносит беду

7) Фьючерсы на бирже. Спреды и комиссии намного ниже дневной волатильности. Из недостатков - стандартизованность сроков. Невозможно играть на споте с ролловерами. Соотвественно, придется "платить" форвардную премию по полной программе. Имеем в виду этот вариант, особенно с учетом возможности дистанционной работы (лето - рыбалка, зима - лыжи).

Итого: варианты 5 и 7 подходят для реализации нашей спекулятивной стратегии.

[mickra]

А что за банки оказывают такую услугу как написано в пункте 5 ?

[super]

А что за банки оказывают такую услугу как написано в пункте 5 ?

Попробуйте МДМ, Ланту, Солид

[mickra]

Насколько я понял в МДМ банке нечего делать с 1000 р.)))

[super]

да, по мелочевке сложно банкам работать... от 100 унций минимум рентабельно

Все вручную, автоматизация на уровне экселя. Здесь форексные инструменты были бы удобны, но сколько я их не просил рассказать про легитимность их деяний с золотом - молчок. Наверно не там спрашиваю. Пока ощущение, что если налоговики встрепенутся - хана клиентам

[Оха]

Чем принципиально отличаются пункты 6 и 7? Или я не правильно понимаю.. Это маржинальная торговля золотом через различные компании? Тогда еще бы узнать отличие от пункта 5..

[super]

В 30.06.2010 at 20:50, 'Оха сказал:

Чем принципиально отличаются пункты 6 и 7? Или я не правильно понимаю.. Это маржинальная торговля золотом через различные компании? Тогда еще бы узнать отличие от пункта 5..

Извиняюсь, по причине такой погоды сижу и не "шагаю"

Рыбалка как говорится не идет в счет отмерянных дней жизни. Поэтому позволительно. Вчера хорошую щуку поймал!

6 - это спотовый рынок.  А-ля межбанковский валютный рынок. Т.е. можно купить и потом переносить позицию за какую то небольшую комиссию. В зависимости от конторы и инструмента она может быть и приличной. Справедливая ставка 2-5 годовых по долларам.Это наиболее удобный на рынке вариант. Но: риск компании огромен. Рынок практически ничем не регулируется. Мне присылали некоторые компании предложения о сотрудничестве, но на мой вопрос "На основании чего они проводят сделки с драметаллами?" (есть все-таки закон о Драгоценных металлах, и мне не понится, чтобы они там были поименованы) ответа я так и не получил.Лицензии биржевых посредников, которые висят на сайтах тут вроде ни при чем... Разбираться надо. Пока считаем, что есть риск нелигитимности сделки (с возможным изъятием в пользу государства), либо риск заплатить неизвестные налоги. Надо детально разбираться как оформляются сделки.Но как уже говорил - теоретически это удобный инвестору-спекулянту вариант. Один из козырей для "шортистов" на споте - максимальная комиссия за перенос на срок (депозиты в золоте на три дня практически по нулевой ставке, а Либор - он и есть Либор).

7. Это стандартизованные контракты. Объем и СРОКИ. Нельзя на бирже продать с поставкой завтра, если конечно сегодня не 14-е... Плюсы: максимальная надежность (если конечно не затянет к брокеру по рекламе на столбе), высокая четкость работы. Минус - практически невозможно играть на форвардных ставках. Суперплюс - практически нулевой спред (если Вы не сторонник бить в биды).

5. Вы сами выбираете объем (от 100 унций золота). Вы сами выбираете дату . Вы можете делать недельные опционы (пока их эмитент не поймает лося )Минус - звоните по телефону в Цюрих (шутка, для тех кто живет на этом уровне это плюс) ... идете в банк и подписываете бумажку на сделку. В МДМе вроде есть электронная торговая платформа. Не пробовал. Требуйте спред в цене в пределах 1-2 долларов!.

 Если за пару-тройку дней меня не переубедят - начнем думать как работать на бирже. Минус только один. Я в коммодити люблю лонги. С учетом лета и хаев по золоту - есть большой шанс изучить вопрос усреднения позиции продажей коллов. По формуле Блэка-Скоулза (вроде он шотландец, поэтому правильно второго дядьку) легко сделать вывод, что лучше продать два двухнедельных колла, чем один месячный.

В общем придется меньшей суммой играть, оставляя на "усреднение" против тренда (Книжки в сторону, почитали и забыли. Мы же практики).

[Красавчег]

Ужасно умная тема... Есть ссылочка на "доступно о торговле фьючерсами на бирже" для новичка? )

[super]

Ужасно умная тема...Есть ссылочка на "доступно о торговле фьючерсами на бирже" для новичка? )

Планируется в этой ветке все нюансы раскрыть... Пока не скажу для чего

[Красавчег]

Шаг 1:

Берем 1000 р. и шортим доллар с плечом 1:100.

И конечно держим кулаки.

[super]

Про то что надо покупать доллар, я уже писал несколько месяцев назад ...

[Красавчег]

Про то что надо покупать доллар, я уже писал несколько месяцев назад ...

Конечно, совсем забыл что доступны нам только драг. металлы. Тогда с 1000р. доступен только Сбербанк... Максимум по такой сделке будет 50р, и времени займет месяц.

[super]

все больше склоняюсь к тому, что для дела все-таки потребуется тыща американская. В процессе разберемся.

[Красавчег]

С Американской тыщей идем к брокеру и покупаем золотые да серебрянные фьючерсы.

Ждем, продаем, ждем, покупаем. И так пока не набеоется 5 тыщ. Тогда можно выходить наа америку, торговать на ней ETFками разных драг.металлов.

[super]

Я до сих пор не понял смысла ETF, так же как и не понимаю людей несущих в ПИФ. Купить индекс самому проще и ходить не надо + комиссию "за осблуживание" слупливать будут в 100 раз меньше.

Если в штаты, то на COMEX, хотя сейчас РТС практически идентичный

[Красавчег]

Мне казалось, что ETF - бумага, цена которой прикреплена к базовому активу и которая гарантирована этим же активом..  Поясните, что значит "Купить индекс самому проще", что за индекс, где его купить, может быть ссылочку дадите? На счет идентичности РТС - ликвидность на фьючерсы драг. металлов сильно хромает. В случае с палладием - на обе ноги. Кроме того, опционы на палладий отсутствуют и неизвестно, когда появятся.

[super]

Слабые моменты ВЫДЕЛЯЮ

Зачем покупать БУМАГУ, даже если она ГАРАНТИРОВАНА? базисным активом? Это риск на того кто гарантирует (фактически берутся ваши деньги и на них тупо покупается актив - а вот всегда ли покупается и на каких условиях?). Есть риски политические, юридические и т.п. Есть еще комиссии за "управление" фондами ETF. Проще самому купить этот самый актив на понятных условиях.

Про индекс - я имел в виду тот же индекс РТС в противовес ПИФАМ которые его не догоняют при росте, а падают не медленнее..

Про опционы.... они есть на ETF? Для палладия нормальный спред на мировом рынке 5 долларов. Кроме фиксинга.

[Красавчег]

Проще самому купить этот самый актив на понятных условиях.

Просто я не знаю, как еще купить палладий. Фьючи в россии не ликвидны, в США нужно 30 тыш, чтоб торговать на товарных рынках. А у нас только пять..

Про опционы.... они есть на ETF?

Нет, только на фьчерсы видимо.