СОДЕРЖАНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. Виды банковских операций требующих хеджирования. Исчисление рисков
• 1.1. Понятие риска
• 1.2. Что такое хеджирование?
• 1.3. Применение методов хеджирования
• 1.4. Затраты на хеджирование
• 1.5. Измерение эффективности хеджирования
• 2. Математические основы хеджирования
• 2.1. Оценка степени взаимозависимости переменных
• 2.2. Регрессионный анализ
• 2.3. Критерии оценки процентного риска
• 2.4. Портфельный подход к хеджированию
• 3. Управление рисками при помощи хеджирования на срочных рынках
• 3.1. Управление риском изменения процентной ставки
• 3.1.1. FRA
• 3.1.2. Процентные фьючерсы
• 3.1.3. Использование свопов
• 3.1.4. Опционы
• 3.2. Управление валютным риском
• 3.2.1. Инструменты с наличными
• 3.2.2. Валютные фьючерсы
• 3.2.3. SAFE
• 3.2.4. Опционы
• 3.3. Управление риском акций
• 4. Хеджирование банковских операций с драгоценными металлами
• 4.1. Современное состояние российского рынка драгоценных металлов
• 4.2. Хеджирование операций российских банков с драгоценными металлами
• 4.3. Когда нужно хеджировать цену драгоценных металлов, добываемых недропользователями
• 4.4. Практическое применение хеджирования в российской и мировой банковской практике при финансировании добычи драгоценных металлов
• 4.5. Расчет возможностей хеджирования позиций банков в драгоценных металлах на срочных рынках
• Заключение
• Список использованной литературы
• Приложение 1. Графики хеджевой цены и цены рынка
• Приложение 2. График рублевой цены золота
• Приложение 3. Хеджевые позиции основных производителей золота
• Приложение 4. Значения фиксингов драгоценных металлов
• Приложение 5. GOFO, LIBOR, депозитные ставки
• Приложение 6. График отношения цены спотовой золота к спотовой цене серебра